利率結構與應用

開課單位

財務管理學系

授課教師

鄭義

時數

5

學分

0.2

課程場次

其他報名

地點

管CM2026 教室

人數限制

30

課程目標

使學生了解利率模型以及利率是如何影響債券和其他衍生性金融商品，並搭配 EXCEL VBA 和 SAS 實作講解市面上商品運作模式，讓學生透過實際操作加深對利率的認識。

課程內容

一、利率基本介紹
1. 介紹長短期利率模型
2. 如何用樹狀結構建構利率模型
3. 這些模型如何運用在債券和其衍生性商品上
二、實際運用及商品介紹
1. 利率衍生性商品的標準定價程序及實際應用
2. 不動產抵押貸款證券（MBS）
3. 公共證券協會（PSA）模型在 MBS 的運用
4. 抵押擔保債務憑證( CMO )
5. 擔保債權憑證( CDO )
6. 利率殖利率曲線實作

限修條件

無

參考/指定用書

無

聯絡資訊

聯絡人:羅心萍

信箱:ant33218501@gmail.com

電話:0981749232

備註